ATR Trailing Stop เครื่องมือการตัดขาดทุน และรักษากำไร

7109

มีชื่อเรียกแบบเต็มๆว่า Average True Range Trailing Stop ()คือ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำ Trailing Stop ที่ดีและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมตัวหนึ่ง ถูกคิดค้นขึ้นโดยนาย William J. Welles Wilder เจ้าเก่า (เป็นคนคิดอินดิเคเตอร์ดีดีหลายตัว) โดยในยุคนั้น การกำเนิดขึ้นของแนวคิดการหาค่าความผันผวนแบบ Average True Range ถือเป็นความล้ำสมัยอย่างมาก โดยมีการอ้างอิงนำไปใช้กับระบบ Turtle Trading ในการหาจุดตัดขาดทุนและจุดซื้อเพิ่มของพวกเขาอีกด้วย

โดยค่า True Range หรือ ความผันผวน นี้จะหาได้จากการนำเอาค่าที่มากที่สุดที่เกิดขึ้นจาก
1.ระยะจาก High ถึง Low ของวัน
2.ระยะจาก High ของวันถึง Close ของวันก่อนหน้า
3.ระยะจาก Low ของวันถึง Close ของวันก่อนหน้า

เนื่องจากความผันผวนในแต่ละวันจะไม่คงที่และมีระยะไม่แน่นอน เวลาเอาค่า True Range มาใช้จะต้องนำมาหาค่าเฉลี่ยก่อนจากช่วงเวลาที่เรากำหนด (จากชื่อมัน ค่าเฉลี่ย ของความผันผวน) ค่าเฉลี่ยที่ใช้กันในตอนเริ่มต้นของนาย Wilder นั้น จะอยู่ที่ 7 วัน และแค่นั้นยังไม่จบเมื่อได้ค่า Average True Range ออกมาแล้วต้องนำไปคูณกับด้วยค่าคงที่ หรือค่า Mulitplier เสียก่อน ซึ่งนาย Wilder ได้พบว่าการคูณด้วยตัวเลขค่าคงที่ระหว่าง  2.8-3.1 จะใช้ได้ผลดีที่สุดในระยะยาว

ATR คูณด้วย ค่าคงที่(Mulitplier)

หลังจากได้ค่าดังกล่าวมาแล้ว ก็นำไปลบกับราคา ณ ปัจจุบันแล้ว พล๊อตลงบนกราฟราคา เราก็จะได้เป็นเส้นแนวรับที่เคลื่อนที่ไปตาม ความผันผวนของราคาหุ้น ใช้เป็นจุด Stop Loss และ  Trailing Stop ได้อย่างดี

ในทางกลับกัน หากเราเอาค่าของ ATR คูณ ค่าคงที่นั้น มาบวกกับราคาณปัจจุบัน พล๊อตลงบนกราฟราคา เราก็จะได้เป็นเส้นแนวต้านเคลื่อนที่เช่นกัน สามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อที่ดีได้ในกรณีราคา Break เส้นแนวต้านนี้

ง่ายกว่านั้นก็อย่าไปคิดมาก แล้วเข้าไปที่ http://chart.bidschart.com/ เลือกใช้ Indicator ที่ชื่อว่า ATR Trailing Stop แล้วตั้งค่าตามต้องการ

average-true-range-trailing-stop-3

Indicator ATR Trailing Stop จะทำการคำนวณค่า ATR ตามค่าของวันที่ และ ค่าคงตัว Mulitplier ที่เราสามารถกำหนดได้จากรูปข้างต้น แล้วนำไปพล๊อตลงบนกราฟราคาโดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อราคา Break สูงเกินกว่าค่า ATR Trailing Stop เท่ากับอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นับเป็นจุดเข้าซื้อ และพล๊อต ATR Trailing Stop ข้างใต้ราคา เพื่อใช้เป็นจุด Trailing Stop

average-true-range-trailing-stop-2 average-true-range-trailing-stop-1

ข้อดีของ ATR Trailing Stop: 

การทำ Trailing Stop ด้วย ATR Trailing Stop จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากและสามารถปรับสภาพไปตามหุ้นแต่ละตัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมันอิงกับค่าความผันผวนของหุ้นแต่ละตัว ช่วยให้เราสามารถ Let profits Run ได้สุดเทรนรวมถึงปกป้องกำไรได้ดีพอสมควร ถึงขนาดที่ในปี 2004 นั้น Van K. Tharp ได้ทำการทดลองใช้มันร่วมกับการเข้าซื้อแบบ Random หรือสุ่ม โดยผลที่ได้ก็คือ Trailing Stop แบบนี้สามารถที่จะทำกำไรได้ในระยะยาวเป็นอย่างดี

ข้อเสียของ ATR Trailing Stop:

จุดอ่อนของมัน บางทีอาจอยู่ที่การหาค่า  Mulitplier ที่เหมาะสม และเนื่องจาก ATR Trailing Stop คำนวณจากค่าสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน ทำให้บางครั้งการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงแบบสุดโต่งในวันหนึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณขายที่ผิดพลาดได้ทั้งที่หุ้นยังไม่ได้เป็นขาลงขึ้นมาจริงๆ และจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อราคาหุ้นอยู่ในอาการ  Sideway จะทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายเช่นกัน

 

——––
ขอบคุณภาพกราฟดีดีจาก : bidschart
ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่เพจ Meawbin Investor นะครับ คลิ๊ก
———

 

 

Facebook Comments