Position Sizing ตอน ขนาดของ “ทุนเสี่ยง” ที่ไม่เหมาะสม

ใครเคยมีปัญหานี้บ้าง..... ติดหุ้น นั้งจ้องทั้งวัน เครียด นอนไม่หลับ ขาดทุนเพราะคัทลอสบ่อย คัทลอสก่อนถึงจุดที่ตั้งไว้ แล้วเด้งใส่หน้า หาวินัยไม่ได้ ต้นเหตุหนึ่งของปัญหานี้เกิดจากการทำ position sizing ที่ไม่เหมาะสม การกำหนดขนาดของ "ทุนเสี่ยง" ที่ไม่เหมาะกับตัวเอง ("ทุนเสี่ยง" คือ จำนวนเงินทุนที่คุณสามารถ "ยอมรับได้หากต้องเสียมันไป" ในการเทรดแต่ละครั้ง)  เช่น เราจะสมมุติให้ คุณเป็นมือใหม่ที่มีรายได้ต่อเดือนรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท คุณเก็บหอมรอมริบเงินทั้งปีจนครบ...

RRR ภาพลวงตา กับ การออกแบบระบบเทรด

Reward Risk Ratio (RRR) ถ้าพูดถึงตัวเลขอัตตราส่วนนี้ขึ้นมา เทรดเดอร์หลายคนที่มีระบบเทรดหรือกำลังเริ่มศึกษาหาระบบเทรดที่ดี ก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอน เพราะ RRR มักถูกบอกว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการออกแบบระบบเทรดที่ดีและมีประสิทธิภาพ ว่ากันว่าระบบเทรดที่ดี สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องในระยะยาว ควรมีค่า RRR มากกว่า 1 (%win > %loss) งั้นเดี๋ยวผมขอลองออกแบบระบบเทรด ระบบหนึ่งให้คุณดู แล้วช่วยผมคิดหน่อยว่าระบบที่ผมออกแบบมานี้ มันดีหรือยัง โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ตามนี้ครับ - ให้เงินตั้งต้น...

กับดัก หุ้น P/E ต่ำ

(ก่อนอื่นต้องขออนุญาติออกตัวแบบล้อฟรีก่อนเลยนะครับว่า บทความนี้จะขอหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับ P/E เท่านั้นนะครับ) หลายคนคงต้องเคยได้ยิน กับวลีสุดเด็ดที่ว่า "หุ้นดี PE ต้องต่ำ" หรือ "หุ้นที่ P/E สูง คือหุ้นที่มีราคาแพง" "หุ้นที่ P/E ต่ำ คือหุ้นที่มีราคาถูก" กันมาแล้วแน่ๆใช่ไหมละครับ มันก็เป็นความจริง แต่ก็เป็นความจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ขอผิดพลาดอย่างหนึ่งของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ ที่ยังคงขาดทุนกันอยู่ทุกวันนี้ คือ การที่พวกเขาอาศัยข้อมูลเพียงอย่างเดียวมากเกินไป พอเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นดูดี...

Risk Reward Ratio ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญ

Risk Reward Ratio (RRR) คือ ตราส่วนที่ช่วยบอกความคุ้มค่าของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น การพนัน การทำธุรกิจ หรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ในการเล่นหุ้น Risk Reward Ratio เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจของเทรดเดอร์ได้ ว่าควรจะเสี่ยงกับการซื้อขายครั้งนี้หรือไม่ ใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณหา Position Sizing ในการเทรดแต่ละครั้ง ว่าควรเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยกับการซื้อขายหุ้นครั้งนั้นๆ หรือบางที ก็ใช้เปรียบเทียบเวลาที่คุณมีหุ้นที่อยากซื้อหลายๆตัว แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อตัวไหนดี วิธีคำนวณก็ไม่ซับซ้อนอะไร  อย่างที่บอกว่ามันคือการเปรียบเทียบระหว่าง 2 สิ่ง คือ Risk : ความเสี่ยงของราคาหุ้นที่จะตกลงมาถึง Stop Loss Reward...

What is P/E Ratio ?

P/E Ratio หรือ Price to Earnings Ratio คือ อัตราส่วนที่นักลงทุนนิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบ "ความน่าลงทุน" ระหว่างบริษัทสองบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ ทำธุรกิจคล้ายๆกัน P/E Ratio หรือ Price to Earnings Ratio เป็นอัตราส่วนระหว่าง P Price ราคา ณ ปัจจุบัน /E Earnings...

กำไรคาดหวัง ( Expectancy )

.     กำไรคาดหวัง ( Expectancy) ถูกคิดค้นขึ้นจากนักคณิตศาสตร์การพนันชาวเนเธอร์แลนด์ชื่ คริสเตียน ไฮน์เจนส์ ( Christian Huygens ) เพื่อเป็นตัวชี้วัดความน่าสนใจของเกมส์การพนันแต่ละชนิด ว่ามีความน่าสนใจและน่าเล่นมากเท่าไร ไม่ใช่แค่เพียงโอกาสชนะและขนาดของเงินเดิมพันของ เกมส์การพนันนั้นๆ .     ซึ่ง Christian Huygens ได้กล่าวไว้ว่า เกมส์การพนันที่มีค่า...

ROA ( Return on Assets )

.           ROA ( Return on Assets ) คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรเทียบกับทรัพย์สอนทั้งหมด หรือ "ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์" สูตรที่ใช้กันทั่วไปก็คือ ROA ( Return on Assets ) = Net...

ROE ( Return on Equity )

.           ROE ( Return on Equity ) คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆจะให้ว่ากันง่ายๆ ROE ( Return on Equity ) คือความสามารถในการทำกำไรนั้นเอง สูตรที่ใช้กันทั่วไปก็คือ ROE (Return on Equity)...

PBV ( PriceBook Value )

.          Price/Book Value แปลตรงตัวไปแลยแหละครับ P/BV คือ ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน เทียบกับ ราคาหุ้นตามมูลค่าทางบัญชี โดย P/BV ( Price/Book Value ) นั้นตามสมมติฐานแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ " 1...

BV : Book value

.         มูลค่าตามบัญชี (BV : Book value) คือ มูลค่าของสินทรัพย์ตามที่ได้บันทึกไว้ ในงบดุลของบริษัท หรือ ราคาหุ้นแท้จริงที่คำนวณมาจากงบการเงินนั้นเอง ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทตามมูลค่าทางบัญชี BV ไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับราคาของหุ้นบริษัทตามมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน .         ถ้าให้อธิบายโดยง่าย...

ติดตามเราได้ที่

25,938แฟนคลับชอบ

ยอดนิยม