ความเหมือนที่แตกต่างของ Moving Averages

2574

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Averages

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการปรับค่าให้เรียบ เพื่อให้ง่ายในการติดตามแนวโน้มราคาว่า ใกล้จะสิ้นสุดหรือกำลังจะเข้าสู่แนวโน้มใหม่หรือไม่ โดยพื้นฐานแล้ว ค่าเฉลี่ยจะช่วยกระจาย ความผิดปกติออกไปจากข้อมูล เช่น บางวันราคาอาจจะโด่งขึ้นโดยไม่มีเหตุผล และบางวันราคาอาจจะหล่นโดยไม่มีเหตุผล แต่ถ้าเราเฉลี่ยแล้วมันก็จะหักล้างกันไปทำให้ค่าเฉลี่ยนี้เรียบขึ้น เมื่อตลาดอยู่ในช่วง uptrend ราคาจะสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงไปด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการเฉลี่ยจากราคาในอดีตหลายวัน ซึ่งตามคำจำกัดความของคำว่า uptrend นั้น หมายความว่าราคาวันก่อนๆจะต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน ดังนั้น ในช่วง uptrend ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งมีราคาวันก่อนๆซึ่งต่ำกว่าราคาวันนี้มาถัวเฉลี่ยด้วย จึงมีค่าต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

แต่เมื่อตลาดเปลี่ยนแนวโน้มกลายเป็น downtrend ราคาจะตกลง แต่ค่าเฉลี่ยจะตกลงช้ากว่า เนื่องจากถูกถ่วงถัวเฉลี่ยด้วยราคาในอดีตที่สูงกว่าราคาวันนี้ จนถึงจุดๆหนึ่งซึ่งราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จุดนั้น เป็นการยืนยันว่าราคาที่ตกลงมานี้เป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจาก uptrend เป็น downtrend ซึ่งราคาจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 

รูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.

วิธีการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) นี้มีหลายแบบด้วยกัน คือ

1.Simple Moving Averages (SMA)

เป็นชนิดที่ง่ายที่สุด อาศัยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิตเข้ามาคำนวณ สูตรคือ

Moving Average SMA

ค่าเฉลี่ยที่ได้นี้จะถือว่า ข้อมูลแต่ละตัวถูกให้น้ำหนักที่เท่าๆกัน sma 10 วันก็เฉลี่ยน้ำหนักให้ตัวละ 100/10 = 10% หรือ 25 sma ก็เฉลี่ยให้น้ำหนักตัวละ 100/25 = 4% เป็นต้น

2. Linear Weighted Moving Average (WMA)

เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบหนึ่ง ที่นำเอาวิธีทางสถิติมาปรับให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วขึ้น โดยการจัดสรรน้ำหนักที่ให้แก่ข้อมูลแตกต่างกัน ข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด จะได้รับการถ่วงน้ำหนักมากกว่าข้อมูลในอดีตนานมาแล้ว (ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลล้าสมัยกว่า) แต่หลักการยังใช้วิธีการหารแบบเส้นตรงอยู่ คือ ใช้ผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดมาเป็นตัวหาร โดยมีสูตรยุ่งๆดังนี้

แต่ในการคำนวณจริงๆแล้วไม่ยุ่งอย่างที่คิด ตัวอย่างเช่น การคำนวณหา WMA 10 วันจะคำนวณจาก

จะเห็นว่าข้อมูลในวันที่ 10 จะมีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 10/55 ซึ่งมากกว่าข้อมูลในวันที่ 1 ซึ่งมีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1/55 การถ่วงน้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่าๆในอดีตนี้ ทำให้ WMA เคลื่อนไหวได้รวดเร็วใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากขึ้น

3. Exponential Moving Average (EMA)

เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่า Weighted Moving Average แบบธรรมดา โดยมีการนำเอาค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ มาปรับค่าเฉลี่ยตัวต่อไปให้ถูกต้องมากขึ้น สูตรก็คือ

Moving Average EMA

 

ถึงแม้ว่าวิธีการคำนวณนี้จะค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อย แต่ปัจจุบันก็มีโปรแกรมในการคำนวณ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ค่าออกมาได้เพียงในเวลาไม่กี่นาที เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ WMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA นี้จะสามารถตอบสนองต่อราคาที่เคลื่อนไหวไดรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA ดังนั้นจะให้สัญญาณซื้อขายที่เร็วกว่า

Copy of difference-moving-averages 4

สรุป

  SMA WMA EMA
ความง่าย คำนวนง่าย คิดง่ายไม่ซับซ้อน อยู่ที่ไหนก็คิดออก คำนวนค่อนข้างยาก แต่ไม่ต้องห่วงไม่เคยคำนวนเองอยู่แล้วนิ คำนวนค่อนข้างยาก แต่ไม่ต้องห่วงไม่เคยคำนวนเองอยู่แล้วนิ
อัตราการตอบสนอง ช้า เพราะมันถ่วงน้ำหนักเวลาเท่าๆกัน ต่อให้ราคากระชากแค่ไหนก็ไม่สะเทือนพี่แก เคลื่อนไหวตามราคาได้ ปานกลาง ดีพอสมควรใครที่ไม่ชอบเร็วไปช้าไปก็โอเครนะ เคลื่อนไหวตามราคาได้เร็วกว่าเนื่องจากให้ความสำคัญกับราคา ณปัจจุบันมากที่สุด
การเกาะติดราคา กรณีมีเทรนชัดเจน จะเกาะติดราคา ไม่ค่อยดี ถ้าเอามาใช้เป็นแนวรับแนวต้านต้องรอกันนานหน่อย กรณีมีเทรนชัดเจน จะเกาะติดราคาได้ ดีมาก สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านที่ดีได้ กรณีมีเทรนชัดเจน จะเกาะติดราคาได้ ดีสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านที่ดีได้
สรุป นิยาม ง่าย แต่ช้า เหมาะกับหุ้นที่ไม่ค่อยสวิง ทางสายกลาง เหมาะกับหุ้นมีเทรนแรงๆ เร็ว หวือหวา และ ฮิตมาก
ความแม่นยำ อย่าไปใส่ใจเลยครับ ไม่มีตัวไหนแม่นยำหรอกครับถ้าคนใช้ไม่เป็น คือถ้าถนัดอันไหน ชอบแบบไหน ถูกใจถูกจริตเราก็ใช้ตัวนั้นแหละครับ ทำกำไรได้หมดขึ้นอยู่กับคนใช้


Copy of difference-moving-averages 1 Copy of difference-moving-averages 2 Copy of difference-moving-averages 3

 

 

(ซึ้งทั้งหมดที่พูดมามันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)

 

 

Facebook Comments