RRR ภาพลวงตา กับ การออกแบบระบบเทรด

2005

Reward Risk Ratio (RRR) ถ้าพูดถึงตัวเลขอัตตราส่วนนี้ขึ้นมา เทรดเดอร์หลายคนที่มีระบบเทรดหรือกำลังเริ่มศึกษาหาระบบเทรดที่ดี ก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอน เพราะ RRR มักถูกบอกว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการออกแบบระบบเทรดที่ดีและมีประสิทธิภาพ ว่ากันว่าระบบเทรดที่ดี สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องในระยะยาว ควรมีค่RRR มากกว่า 1 (%win > %loss)

งั้นเดี๋ยวผมขอลองออกแบบระบบเทรด ระบบหนึ่งให้คุณดู แล้วช่วยผมคิดหน่อยว่าระบบที่ผมออกแบบมานี้ มันดีหรือยัง โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ตามนี้ครับ

– ให้เงินตั้งต้น 100,000 บาท
– ทุกครั้งที่ชนะให้ทบ “กำไร” เข้าไปใน “ทุน” ด้วย (ใช้เงินทั้งหมดในการเทรดทุกครั้งเพื่อการเติบโตของพอร์ท)
– Win rate = 50% (โอกาสชนะเท่ากับเกมส์โยนเหรีญ)
– %win = 60%
– %Loss = 40%
– RRR = 60 / 40 = 1.5 ตามสูตร

ดูผ่านๆแล้วคุณก็คงจะบอกว่า “โอเครนะ”  ตามสูตรเป๊ะเลย RRR = 1.5 เท่า Win rate ไม่ต่ำมาก  %win มากกว่า %Loss ยังไงก็สามารถทำกำไรได้ระยะยาวแน่นอน แถมยังใช้การทบต้นเข้าไป เพื่อการเติบโตของพอร์ทอีกด้วย สุดยอดไปเลย

แต่…..ถ้าผมจะบอกว่า การออกแบบระบบเทรดและการบริหารหน้าตักแบบนี้มัน “ผิด” มีใครจะเชื่อผมบ้าง “ก็นี้มันตามสูตรเลยนะ” เชื่อผมเถอะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นข้างต้นนั้นมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่า “ระบบการเทรดที่ดี” เลยสักนิดเดียว มันก็แค่ “ภาพลวงตา” เท่านั้นเอง ถ้ายังไม่มีใครเชื่อผมอีกลองไปทดสอบกันดูดีกว่า

ทดลองเทรด 10 ครั้ง แพ้ชนะสลับกันไป(50%-50%)

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2-rrr-1

สรุปว่า เทรดไปเทรดมาพอร์ทติดลบซะงั้น
เอาใหม่อีกที คราวนี้ ชนะติดกัน 5 ครั้ง แล้วค่อยแพ้ติดกัน 5 ครั้ง

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2-rrr-2

เอ้า!! ก็ยังเหมือนเดิม งั้นลองอีกหลายๆแบบไปเลยละกัน
%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2-rrr-3
ไม่ว่าจะลองเปลี่ยนยังไง สุดท้ายมันก็ขาดทุนเหมือนเดิม “ยิ่งเทรด ยิ่งขาดทุน”

ที่นี้เราลองมาดูระบบการเทรดอีกระบบหนึ่งที่คล้ายกันมาก ต่างกันเพียงแค่การตั้ง Stop Loss แคบลงหน่อย เอากำไร น้อยลงหน่อย โดยที่เงื่อนไขของระบบทุกอย่างยังเหมือนเดิม และไม่ลืม set up ให้ RRR = 1.5 เหมือนเดิม ดังนี้

– เงินทุนตั้งต้น 100,000 บาท
– ทุกครั้งที่ชนะให้ทบ “กำไร” เข้าไปใน “ทุน” ด้วย (ใช้เงินทั้งหมดในการเทรดทุกครั้ง)
– Win rate = 50% (โอกาสชนะเท่ากับเกมส์โยนเหรีญ)
– %win = 30%
– %Loss = 20%
– RRR = 30 / 20 = 1.5  (สังเกตว่า ค่า RRR ที่ได้ เท่าเดิม)

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2-rrr-4

ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดูหน้าประหลาดใจมาก ทั้งๆที่ค่า RRR ก็มีค่าเท่ากับ 1.5 เหมือนเดิม อัตราส่วนระหว่าง %win %loss ก็เท่าเดิม เพียงแค่เอากำไรให้น้อยลงนิด ขาดทุนให้น้อยลงหน่อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย… เป็นไปได้ยังไงกัน!!

การออกแบบระบบเทรดนั้น มี “ภาพลวงตา” เกิดขึ้นได้มากมายไม่ใช่แค่เรื่องของ RRR เท่านั้น อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่า ระบบเทรดที่ดี ไม่ใช่ระบบที่ได้กำไรมากๆ แต่มันคือการรวมตัวกันขององค์ประกอบต่างๆมากมายอย่างลงตัว และที่สำคัญมันต้องเหมาะสมกับผู้ที่ใช้มัน  ไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตาของ “ชุดตัวเลขไม่กี่ตัวตัวที่ดูดีมากๆ”

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ดังคำที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ “อย่าเชื่ออะไรเพียงเพราะ เขาบอกกันมา จงคิดและพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนจะเชื่อสิ่งนั้น”

ปล.ผมเข้าใจว่าการเทรดจำนวนแพ้ชนะ มันไม่ออกมาในรูปนี้หรอกมันคือการ random ผมแค่พยายามชี้ให้เห็นว่า การออกแบบระบบ และการบริหารหน้าตัก มันต้องสอดคล้องกันทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรื่องของการคำนวณอัตราส่วนเพียงไม่กี่ตัว

———–
ชอบก็แวะไป กดถูกใจเพจ Meawbin Investor ให้ด้วยนะครับ
———–

Facebook Comments