Correlation

6616

Correlation คืออะไร

คือ ค่าความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง ในความหมายของการเทรดนั้นจะหมายถึง ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างสินค้าสองชนิด หรือ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สกุลเงินหนึ่ง กับอีกคู่สกุลเงินหนึ่ง

โดยถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เราจะเรียกว่าค่าความสัมพันธ์เป็นบวก (Positive correlation) แต่ถ้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม เราจะเรียกว่าค่าความสัมพันธ์เป็นลบ (Negative correlation)

วิธีการหาค่าความสัมพันธ์

  1. ใช่สูตรคำนวณ (ขอข้ามไปก่อนเนื่องจากรายละเอียดเยอะมาก)
  2. มีเว็ปไซด์ที่บริการข้อมูลคำนวณไว้ให้เสร็สรรพเรียบร้อยแล้ว
    เช่น www.myfxbook.com /correlation
  3. ดูด้วยตาเปล่าแบบคร่าวๆ โดยการเปิดกราฟ 2 คู่เงินพร้อมกันในคราวเดียวกัน (มีบางโปรแกรมที่ทำได้ง่าย)
    เช่น www.tradingview.com

การอ่านค่า Correlation บน myfxbook.com

บนเว็ปจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการคำนวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วแสดงค่าเป็น % ตามความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ราคาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยถ้าแสดงค่า ติดลบด้วย % สูงๆ แปลว่าคู่เงินทั้ง 2 นั้นเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันมากตาม % แต่ถ้าค่าเป็น บวก แปลว่าราคาสินค้าทั้งสองอย่างที่เราเปรียบเทียบเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน นั้นเอง

บนเว็ปเราจะสามารถเลือก คู่เงิน หรือสินค้า เพื่อเปรียบเทียบได้ และ ยังสามารถเลือกช่วงเวลา หรือระยะเวลาในการเปรียบเทียบได้ด้วย

การอ่านค่า Correlation บน tradingview.com

ในโปรแกรมดูกราฟของ tradingview.com นั้นเราสามารถที่จะเปิดดูกราฟราคาสินค้า 2 ชนิดได้โดยการกดปุ่ม “Compare” แล้วเลือกคู่เงิน หรือสินค้าที่เราต้องการเพื่อแสดงบนกราฟราคาเดียวกันกับที่เราเปิดอยู่

เพียงแค่นี้เราก็สามารถสังเกตุ ดูค่าความสัมพันธ์ของสินค้า 2 ชนิด(หรือมากกว่า)ได้แล้วง่ายๆ โดยถ้าราคาสินค้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือ Positive correlation และถ้าราคาสินค้าเคลื่อนไหวคนละทิศทางแบบตัวอย่างนี้เราก็จะเรียกว่า Negative correlation นั้นเอง

แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจาก Correlation

1. การกระจายความเสี่ยง

โดยการเทรด สินค้าที่มีความเป็น Negative correlation พร้อมๆกันเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เช่นในเวลาที่เรา Buy Gold เราก็อาจจะไป  Buy คู่เงิน USD/JPY เพื่อกระจายความเสี่ยง
เมื่อ Gold ตกลงมาก็มีโอกาสที่คู่เงินที่เป็น Negative correlation กับ Gold อย่างคู่เงิน USD/JPY มีราคาสูงขึ้น (จากภาพตัวอย่าง)

บางคน Buy EUR/USD ,Buy EUR/JPY ,Buy EUR/CAD ,Buy EUR/AUD 4 คู่เงินแล้วบอกว่ากระจากความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด
เพราะการเทรดแบบนี้ เป็นการเอาความเสี่ยงมากองไว้ที่ EUR เป็นหลัก และคู่เงินทั้ง 4 เป็น Positive correlation ซึ่งกันและกัน คือเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกัน

2. สังเกตุความผิดปรกติ 

สินค้าที่มีความเป็น Positive correlation แปลว่า ราคาสินค้ามักจะเคลื่อนไหวไปทางเดียวกัน
– เมื่อไรที่สินค้าทั้งสอง เริ่มเคลื่อนไหวคนละทิศทาง นั้นแหละคือโอกาสของเรา
สินค้าที่มีความเป็น Negative correlation แปลว่า ราคาสินค้ามักจะเคลื่อนไหวไปคนละทิศทาง
– เมื่อไรที่สินค้าทั้งสอง เริ่มเคลื่อนไหวไปทางเดียวกัน นั้นแหละคือโอกาสของเรา

Tip and Tricks

เรื่อง Correlation เป็นอะไรที่ง่ายมากๆ หากเทรดเดอร์มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการเทรดค่าเงิน หรือสินค้านั้นๆแบบถูกต้อง ก็จะสามารถรู้ เข้าใจเรื่อง Correlation ได้แบบทันทีว่าสินค้าไหน คู่เงินไหน มีค่าความสัมพันธ์อย่างไรเป็น Positive correlation หรือ Negative correlation

คู่เงิน USD/JPY

ค่าเงิน USD เทียบกับ ค่าเงิน JPY
Buy USD/JPY มีความหมายว่า เราซื้อ USD เก็บไว้ เพื่อรอแลกเป็น JPY หรือ มีค่าเท่ากับ  Buy USD and Sell JPY
Sell USD/JPY มีความหมายว่า เราซื้อ JPY เก็บไว้ เพื่อรอแลกเป็น USD  หรือ มีค่าเท่ากับ Sell USD and Buy JPY

คู่เงิน Gold/USD

Buy Gold มีความหมายว่า เราซื้อ Gold เก็บไว้ เพื่อรอแลกเป็น USD หรือ มีค่าเท่ากับ  Buy Gold and Sell USD
Sell Gold มีความหมายว่า เราซื้อ USD เก็บไว้ เพื่อรอแลกเป็น Gold  หรือ มีค่าเท่ากับ Sell Gold and Buy USD

ดังนั้นเมื่อเรา

Buy USD/JPY    มีค่าเท่ากับ  Buy USD and Sell JPY
Buy Gold/USD  มีค่าเท่ากับ  Buy Gold and Sell USD
สรุปเรา Buy และ Sell USD
พร้อมๆกัน มัตัวแปลเป็น USD ที่อยู่ตรงข้ามกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็น Negative correlation กันเสมอ

AUD/USD Negative correlation USD/JPY เสมอ – เพราะมีตัวแปลเป็น USD อยู่ตรงข้ามกัน
AUD/CHF Negative correlation EUR/AUD เสมอ – เพราะมีตัวแปลเป็น AUD อยู่ตรงข้ามกัน

AUD/USD Positive correlation AUD/CHF เสมอ – เพราะมีตัวแปลเป็น AUD อยู่ฝั่งเดียวกัน  (ส่วนจะมากน้อย นั้นอีกเรื่องหนึ่ง)

*** ค่า Correlation นั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และไม่ได้วิ่งตามกันเป๊ะๆแบบ +1 -1 ใช้เพื่อวางกลยุทธ์คร่าวๆได้ แต่จะเอาเป๊ะก็คงจะยากนะครับ