Risk Per Trade ส่งผลกับการเทรดอย่างไรบ้าง

3085

วันก่อน มีการถกเถียงกันในกลุ่มเพื่อนๆผมถึงประเด็นที่ว่า ปริมาณความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง ที่เราเรียกว่า Risk Per Trade ส่งผลกับการเทรดอย่างไรบ้าง และเราควรจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนจึงจะดี โดยเพื่อนๆของผมบางสส่วนยังคงเชื่อว่าการ Over Trade หรือการเสี่ยงเทรดครั้งละมากๆจะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ (ส่วนมากเชื่อว่าตัวเองแม่น ทำนายตลาดเก่ง ก็เลยชอบเทรดโดยใช้ความเสี่ยงสูงๆ)

แต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าการที่เรา Over Trade หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดนั้นมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง จะทำให้เราไม่สามารถอยู่รอดในตลาดอย่างยาวนานและยั่งยืนได้จริง

วันนี้ผมเลยมาทดสอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเสี่ยงต่อการเทรด หรือ  “Risk Per Trade” ให้ดูกันว่ามันส่งผลยังไงกับการเทรดบ้าง

ยกตัวอย่าง โดยจะทำการทดลอง “Simulator (จำลองสถาณะการณ์)” ด้วยโปรแกรม Equity Curve Simulator จากเว็ป equitycurvesimulator.com เพื่อทดลองสุ่มการเทรดด้วยการกำหนดอัตตราส่วนต่างๆ ให้เหมือนกับการเทรดจริง และเน้นไปที่การปรับแต่งค่า “Risk Per Trade”

โดยตั้งค่าดังนี้

  • เริ่มต้นด้วยเงินทุน 100
  • Win Ratio โอกาสชนะ 50%
  • อัตตราส่วนกำไร ขาดทุน RRR 1:1
  • สุ่มเทรดทั้งหมด 500 เทรด ต่อ1 ครั้ง
  • ทดสองทั้งหทด 100 ครั้ง
  • (หรือเท่ากับลองเทรดทั้งหมด 5,000 ครั้งแบบสุ่ม)
  • แล้วทดสอบโดยการเปลี่ยน ขนาดของความเสี่ยง Risk Per Trade ไปเรื่อยๆ
  • หากเริ่มต้นที่ 100 เหรียญ เดิมพันครั้งแรกจะใช้เงิน 2% คือ
  • คือ 2 เหรียญ  ถ้าเสียก็จะเหลือเงิน 98 เหรียญ
  • ครั้งต่อไปก็จะวางเดิมพันที่ 1.96 เหรียญ แล้วทำต่อไปเรื่อยๆ
  • หากใครยังไม่เข้าใจเรื่อง Risk Per Trade ลองไปอ่านบทความนี้ดูก่อนได้ >> “2% Rule เทคนิคการจัดการ Money Management”

ผมตั้งค่าแบบนี้เพื่อต้องการเปรียบเทียบให้เห็ถึงความสัมพันธ์ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ ขนาดของความเสี่ยง Risk Per Trade ที่ต่างกันออกไป ซึ่งผลการทดสอบที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้

Risk Per Trade 1 %Risk Per Trade 2 %Risk Per Trade 3 %
Risk Per Trade 6 %
Risk Per Trade 8 %
Risk Per Trade 10 %

จากการทดลอง สุ่มการเทรดด้วยขนาดความเสี่ยง Risk Per Trade อยู่ระหว่าง 1 – 3 % พบว่าเกิดการการะจายตัวที่สูงมาก เนื่องจากว่าเราให้ค่าความน่าจะเป็นในการชนะอยู่ที่ Win rate 50% และ Reword 1:1 ก็เลยทำให้ผลลัพธ์โดย มีค่าเข้าใกล้ 0 ตามกฎของความน่าจะเป็นอย่างที่เรารู้ๆกัน

แต่เมื่อเราเพิ่ม ขนาดความเสี่ยง Risk Per Trade ขึ้นไปที่ 6-8% และ 10% ตามลำดับ ก็จะพบว่ามันเป็นไปตามคาด คือ ยิ่งเราเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดต่อครั้งขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็มีโอกาสที่จะได้กำไรสูงขึ้นเรื่อยจนเกินค่าเฉลี่ย โดยการเทรดด้วยขนาดของความเสี่ยงที่ 10% นั้นมีโอกาสกำไรสูงสุดถึง 1,849.5% เลยทีเดียว

Drawdown และโอกาสหมดตัว

แต่เรื่องของกำไรนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ผมอยากให้มองครับ ที่ผมอยากให้สนใจกับการทดลองครั้งนี้คือเรื่องของ Drawdown สะสม และ และโอกาสที่เราจะทำให้ล้างพอร์หมดตัว ของการใช้ Risk Per Trade ที่มากเกินไป หรือการ Over Trade

จากการทดลองข้างต้นนั้นจะเห็นว่าการใช้ Risk Per Trade ระหว่าง 1 – 3 % โอกาสที่เราจะหมดตัวจากการสุ่มเทรดมั้งหมด 5,000 ครั้งนั้นไม่มีเลย และมี Drawdown เฉลี่ยอยู่ราวๆ 50 % เท่านั้น

ส่วนการเทรดโดยใช้ Risk Per Trade 10 % จากการสุ่มเทรด 100 ชุด ชุดละ 500 ครั้ง เราจะเห็นว่ามีอยู่ 1 ชุดเท่านั้น จาก 99 ชุดที่สามารถทำกำไรได้มหาศาลจริงและอยู่รอดได้จริง นอกนั้นล้างพอร์ทหรือไม่ก็ DD เกิน 80-90% ทั้งนั้น

แปลว่า 100 คน ที่ Over Trade จะมี 1 คนรวย และอีก 99 คนเจ๊ง 

และเพื่อเป็นการตอกย้ำ ความคิดที่ว่าการใช้ Risk Per Trade สูงนั้นดีจริงหรือเปล่า ผมก็เลยทำการทดสอบให้ดูอีกครั้ง โดยเพิ่ม โอกาสความน่าเป็นเป็นในการชนะ Win Rate ขึ้นไปที่ 60% สำหรับคนที่บอกว่าสามารถทำนายตลาดได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มค่า Reword Ratio ขึ้นเป็น 1.5 : 1 ตามสูตรลัพธ์ความเสำเร็จที่เขาบอกๆกันมา

ผลการสุ่มจำนวณ 5,000 ครั้งก็ยังออกมาเหมือนเดิม คือ การใช้ Risk Per Trade ที่ 10% นั้นมีไม่กี่ครั้งที่สามารถทำกำไรได้สูงเสียดฟ้า แต่ส่วนใหญ่กว่า 90 % ก็ยังคงล้างพอร์ท ขาดทุน หมดตัว อยู่ดี

และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Risk Per Trade ที่ 1% เราจะพบว่าการเติบโตของพอร์ท และการสุ่มเทรดแทบทั้งหมดนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนกว่ามาก

สรุปว่า 

การใช้ Risk Per Trade ที่มากเกินไป (Over Trade) มีโอกาสทำให้เรารวยแบบ หลับหูหลับตารวยได้เลย แต่ ส่วนใหญ่แล้วจะเจ๊งหมดตัว

การใช้ Risk Per Trade ที่เหมาะสม (ไม่รู้เท่าไร ขึ้นกับระบบของเราด้วย) สามารถทำให้เราอยู่รอด ยาวนาน และมีกำไรสม่ำเสมอได้จริง

และเป็นที่มาของเหตุผลว่าทำไมคนที่ Over Trade ส่วนใหญ่จึงไม่รอด

** การสรุปในบทความนี้เป็นเพียงการสรุปจากการทดลองสุ่มเทรดด้วยโปรแกรม และการตั้งค่าโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น แน่นอนครับว่าเทรดจริง สถาณการณ์จริงอาจเป็นแบบอื่น อันนี้ผมไม่เถียง ผมเพียงแค่พูดกันไปตามหลักสถิติและตัวเลขจากการทดสอบโดยการปรับค่าเฉพาะ Risk Per Trade เท่านั้นครับ