Grid Trading Strategy #1 – Grid ??

3017

Grid คืออะไร

ปล.เนื่องจากว่า Grid ไม่ใช่ของใหม่ และมีอาจารย์หลายท่านที่ให้ความรู้กันอยู่แล้ว ใครที่เคยศึกษามาบ้างแล้วอยากให้แยก Grid,Close System,KZM Grid Trading Systemคนละเรื่องกัน ในบทความชุดนี้จะเป็นการบันทึกเรื่อง Grid อย่างเดียวนะครับ

คำว่า Grid หมายถึง ช่อง ตาราง ตะแกรง เพื่อใช้กำหนดขอบเขตของการออกแบบต่างๆ หน้าที่หลักของ Grid คือการแบ่งแยกส่วนต่างๆออกมาอย่างชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบ เพื่อให้สะดวกในการมองหรือออกแบบ

Grid Trading Strategy  หมายถึง ระบบเทรดที่ใช้ Grid มาเป็นแม่แบบ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการวางแผนการเทรด ตัดสินใจ ซื้อ-ขาย ตามแนวเส้นแนวระดับราคาต่างๆบน  Grid ที่มีระยะห่างและขอบเขตคงที่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ราคาจะต้องวิ่งผ่านเส้นตรงแนวนอนของ Grid เสมอ ถ้าหากเรานำเส้นแนวนอนมาต่อกันด้วยความถี่ที่เล็กมากๆ มันก็คือระดับราคาทุกๆราคาของสินค้านั้นเอง

Grid Trading Strategy ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก HFT ของกองทุนต่างๆ ที่จะทำการซื้อขายในทุกระดับราคาทุกการเคลื่อนไหว แต่นักลงทุนทั่วไปที่มีทุนไม่มากไม่สามารถทำได้ จึงพัฒนา ขยายขอบเขตการซื้อขายให้กว่างขึ้นออกมาในรูปแบบของ Grid

การออกแบบ Grid

สามารถทำได้มากมายหลายวิธี ขึ้นกับข้อแตกต่างระหว่างบุคคลที่ใช้งานเช่น ระยะเวลา ขนาดของเงินทุน เทคนิคการ Take Action  ส่วนมากนิยมออกแบบขนาดของ Grid ตามระดับราคาต่างๆที่เห็นได้ชัด และเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคา เช่น 10,9,8,7 ตามลำดำไปเรื่อยๆเพื่อความง่ายในการออกแบบ

พื้นฐานของ Grid เน้นที่การออกแบบเรียบง่ายด้วยค่าคงตัวที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายตามระดับราคาของสินค้าไปเลย เช่น สินค้าที่เราสนใจมีราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 3 – 9 บาท  เราก็อาจจะกำหนดขอบเขตตั่งแต่ 1 – 13 บาท เพื่อทำการซื้อ-ขาย ทุกการเคลื่อนไหวของราคา 1 บาท ก็จะได้ผลตามภาพนี้  (ส่วนจะซื้อขายอย่างไรเดี๋ยวไปต่อกันในหัวข้อกลยุทธ์)

Ex.1 การออกแบบขนาดของ Grid พื้นฐาน

Grid Trading Strategy (3)

อีกหนึ่งวิธีในการออกแบบ Grid ที่นิยมใช้คือ การออกแบบขนาดของ Grid ด้วยการสังเกตุพฤติกรรมราคา การเคลื่อนไหวของสินค้าที่เราสนใจ ว่ามีการเคลื่อนตัว หรือสวิงมากน้อยเพียงใดในแต่ละรอบการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการเหวี่ยงตัวของราคาที่ทำให้เกิดการ Take Action ที่ไม่จำเป็น หากขนาดของ Grid เล็กเกินไปจะทำให้เกิดการ Take Action บ่อยเกินไปยากที่จะควบคุมได้ หากขนาดของ Grid กว้างเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรน้อยลง

Ex.2 การออกแบบขนาดของ Grid โดยการสังเกตุพฤติกรรมราคา

Grid Trading Strategy (4)

การเคลื่อนไหวราคาแบบ swing ของหุ้นตัวนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 1-2 บาท ดังนั้นการกำหนดขนาดของช่อง Grid แต่ละช่วง อาจอยู่ที่ประมาณราคา 1 บาท หรือ 2 บาท เป็นต้น

การเข้า Take Action ของระบบ Grid พื้นฐานจะเน้นไปที่การซื้อ หรือขายตามโซนราคาที่ได้วางไว้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องสนใจทิศทางของราคามากนัก ในกรณีที่มีการวางขอบเขตไว้ครอบคลุมดีแล้ว เมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่านเส้นแนว Grid ก็ทำการ Take Action ได้เลยตามภาพ

Grid Trading Strategy (5)เมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่านเส้นแนว Grid ก็ Buy แล้วปิดกำไรที่เส้นแนว Grid ถัดไป แล้วทำซ้ำไปเรื่อยๆ

ข้อดีของ Grid

– ไม่จำเป็นต้องสนใจทิศทางของราคามากนัก ในกรณีที่มีการวางขอบเขตไว้ครอบคลุมดีแล้ว
– สามารถวางแผนจัดการกับความเสี่ยงได้ดี คำนวณ MM ง่าย
– พลิกแพลงกลยุทธ์ต่างๆได้มากมาย ตามความสามารถของเทรดเดอร์
– ถ้าวางแผนไว้ดีพอ เวลาพลาด ติด แทบไม่ส่งผลกับจิตใจเลย

ข้อเสียของ Grid

– เป็นระบบแบบ Long Term ไม่เหมาะกับคนใจร้อน
– ถ้าวางระบบไม่ครอบคลุม หรือไม่รู้จักพฤติกรรมของตัวสินค้าดีพอ มีความเสี่ยงสูงที่จะล้างพอร์ทได้ (สำคัญมาก)
– ถ้าเราวาง Grid ครอบคลุมมาก ก็จำเป็นต้องใช้ทุนสำรองมาก
– ถ้าเราวางช่องว่างระหว่าง Grid ถี่มาก ก็จำเป็นต้องใช้ทุนสำรองมากเช่นกัน
– กำไร “ดูเหมือน น้อย” ต้องทำใจ
– Drawdown สูง โดยเฉพาะเมื่อเข้าผิดจังหวะ โดนขาลงพอดี

to be continued ……. 
Grid Trading Strategy #2 – Money Management

——––
ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนได้อีกที่เพจ Meawbin Investor นะครับ คลิ๊ก
———

ภาพ : pixabay.com