Mean Reverse System Trade

1862

โดยทั่วไปเทคนิคการเทรดที่นิยมใช้กันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 สไตล์ หลักๆ ได้แก่

1 Trend following คือการเทรดตามแนวโน้ม ซึ่งหลายๆคนคงเคยได้ยินกันมามากแล้วเพราะเทรดเดอร์ชื่อดังมักใช้ ระบบเทรดนี้กัน

2 Mean reversion  คือการคาดการณ์ว่า ราคาจะวกกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยของมัน ซึ่งก็จะคล้ายกับการเทรดสวนเทรนนั่นเอง

แนวคิดของระบบ Mean reversion

เป็นการหาจังหวะที่ราคา ห่างออกจากค่าเฉลี่ยของมันออกไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยนั้นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเอง

จากตัวอย่างภาพนี้ เมื่อราคา ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมาก ราคาก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย แต่ก็มีโอกาสที่จะวิ่งเป็นเทรนจนทำให้ราคาไม่เข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย

เพราะฉนั้น จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการเข้าออเดอร์ , การบริหารเงินและความเสียงให้เหมาะสม และการควบคุมอารมณ์ในการเทรดของตัวเทรดเดอร์เอง

ในที่นี้ได้ยกความท้าทายของ ระบบ Mean Revers ไว้ด้วยกัน  4 ข้อ

1.การกำหนดเส้นค่าเฉลี่ย

หากเรากำหนดเส้นค่าเฉลี่ย SMA 50 สัญญานก็จะเกิดขึ้นเร็ว เพราะ ถูกคำนวนมาจากค่าเฉลี่ย 50 วัน

หากเรากำหนดเส้นค่าเฉลี่ย SMA 100 สัญญาณก็จะเกิดขึ้นช้า เพราะถูกคำนวนมาจากค่าเฉลี่ย 100 วัน

ซึ่งไม่ว่าจะเลือกค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ ไม่มีถูกไม่มีผิด ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เองว่าต้องการใช้แบบไหนบนแผนการเทรด

2.ราคาไม่วกกลับ หรือวกกลับช้า

ถ้าปัญกานี้เกิดขึ้น อาจจะทำให้ Risk : Reward ลดลง จนอาจส่งผมให้ขาดทุนจนต้อง Cut Loss

3.การเทรด Mean reversion เหมือนกับการไปรับมีด

การหาจังหวะเข้าที่ราคาต่ำสุด หรือสูงสุด นั้นเป็นโอกาสที่จะทำกำไรได้ดี แต่ในทางกลับกันก็เป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างมากเมื่อตลาดเป็นเทรน ซึ่งการเทรดรูปแบบนี้ควรมีข้อมูลหรือเทคนิคอื่นๆ เข้ามาประกอบก่อนการตัดสินใจเทรด

4. การควบคุมอารมณ์และวินัย

ทุกเทคนิค หรือ วิธีการ ล้วนต้องอาศัยกขารควบคุมอารมณ์และวินัยที่ดีและสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญของเทรดเดอร์ แต่ด้วยการเทรดระบบ Mean Revers นี้ต้องอาศัยการรอที่ยาวนานจนกว่าจะเกิดสัญญาณจะเกิดขึ้น และในบางครั้ง ก็ไมเข้าเงื่อนไขการเทรดเรา ให้รอจนกว่าจะครบเงื่อนไขและทำตามแผนของเรา

สรุป

การเทรดด้วย ระบบ Mean Revers นี้เป็นระบบการเทรดแบบ สวนเทรนโดยการเข้าออกออเดอร์นั้นต้อง มีเงื่อนไขในการเทรดที่ทางตัวเทรดเดอร์แต่ละบุคคล ไม่มีแบบไหนถูก หรือผิด โดยต้องบริหารความเสี่ยง และเงินให้เหมาะสมกับการเทรดด้วยระบบนี้ และต้องมีแผนรองรับหาก ตลาดเกิดเทรนขึ้น อาจส่งผลให้พอร์ทเสียหายได้

และ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ ระบบเทรดหลักของเรา อาจส่งผลให้ ประสิทธิภาพโดยรวมของพอร์ทเรา มากขึ้นครับ

อ้างอิงแหล่งที่มาจาก  thaiforexzone.com
สรุปย่อย โดย พฤษภา