MFE and MAE วิเคราะห์และพัฒนาระบบเทรด

1722

ถ้าพูดถึงเรื่องการเก็บสถิติ อัตราส่วน Ratio ต่างๆที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักนำมาใช้วิเคราะห์ ใช้ปรับปรุ่ง พัฒนา การเทรด เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก 2 ค่านี้ (MFE MAE) ซึ่งทั้งสองค่านี้ ถ้าเราเข้าใจ สามารถใช้ในการประเมิณ วิเคราะห์ และพัฒนา ระบบเทรดของเราได้เยอะมากทีเดียว

MFE and MAE 

MAE – Stands for Maximum Adverse Excursion – ค่า Loss สูงสุดก่อนปิดสถานะ
MFE -Stands for Maximum Favorable Excursion – ค่า Profit สูงสุดก่อนปิดสถานะ
อธิบายง่ายๆด้วยภาพนี้ครับ

MFE and MAE มีประโยชน์มากในการทำระบบเทรด การวางแผน วางกลยุทธ์ เพราะเราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ผลและ นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยค่าทั้ง 2 นี้ กรณีที่เราเทรดแบบไม่มี SL TP เพราะว่า SL TP ก็จะมีค่าเท่ากันกับ MFE MAE นั้นเอง

MFE – Maximum Favorable Excursion

จะสะท้อนให้เห็นถึง สภาวะการ “ขายหมู” ของตัวเทรดเดอร์ โดยค่า MFE ยิ่งมากกว่า Profit ที่ทำได้จริงมากว่าไร แปลว่าเราปล่อยให้กำไรที่ควรจะได้หายไปมากเท่านั้น ที่บางคนเรียกว่า “ขาดทุนกำไร” หรือ “ขายหมู” นั้นแหละครับ

ประโยชน์ 

ถ้าเรามีการเก็บสถิติการเทรดของเรามากพอ จนสามารถหาค่า Average MFE ได้เราก็สามารถนำตัวเลขนี้มาเป็นเป้าหมายทำกำไรของระบบนั้นๆที่เราใช้ได้ ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำกำไรโดยรวมของพอร์ทดีขึ้น แต่ถ้า MFE ไม่ได้มากกว่า Profit มากจนเกินไปก็ไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้น ลองเปรียบเทียบตัว Average กันก่อน

ภาพตัวอย่าง MFE ของระบบ – จะเห็นว่าค่า MFE มีการกระจุกรวมกันอยู่แถว 100 pips ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรอยู่ที่ราวๆ 50-60 pips (ขายหมู) เราอาจนำตัว MFE 100 มาใช้เป็นเป้าหมาย TP ของระบบนี้ก็เป็นได้ (ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้น)

MAE – Maximum Adverse Excursion

เป็นตัวสะท้อนภาวะ DrawDown ที่เกิดในระบบ กรณี Order ที่เปิดเกิดติดลบผิดทางโดนลากผิดทางก่อนจะได้ปิด และนอกจากนั้นถาหากว่าค่าของ MAE ในระบบมีค่าสูงมากและบ่อยครั้ง ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความด้วยประสิทธิภาพของ “จุดเข้า Order” อีกด้วย (คือเข้ามั่ว เข้าไม่แม่น)

ประโยชน์

ถ้าเก็บข้อมูล MAE มากเพียงพอเรายังสามารถนำมาใช้ในการประเมินหาค่า SL ที่เหมาะสมของระบบ หรือคำนวณความเสี่ยงสูงสุดของระบบได้ง่ายๆจากค่า MEA สูงสุดที่เราได้เจอ คูณกับจำนวนกระสุนที่เรายิงเป็นต้น

** ทั้งนี้เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าการ นำค่าสถิติทั้งสองอย่างนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาระบบไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัว ต้องอาศัยความเข้าใจ ความชำนวญในระบบเทรดของตวเทรดเดอร์เองและวิเคราะห์ด้วยตัวเอง และสุดท้าย ควรเก็บข้อมูลที่มากพอสมควร ไม่งั้นข้อมูลจะไม่มีประสิทธิภาพ 200 — 300 orders ขึ้นไปนะครับ

อ่านเพิ่มเติม
http://www.cwayinvestment.com/2013/03/maemfe-charts.html
http://www.traderslaboratory.com/forums/topic/3880-looking-beyong-pnl-maemfe/