Position sizing part 1 : Intro

385

เพื่อนๆเคยสงสัยกันมั้ยครับว่า การเทรดแบบมี Stop loss ในแต่ละครั้งเราต้องใช้ความเสี่ยงเท่าไร 2%,3%,5%,10% หรือไปจนถึง 100% ???

แล้วที่บอกว่าใช้ความเสี่ยงแต่ละไม้ 2% ได้มาจากไหน เราต้องใช้เท่านี้ตลอดไปเลยมั้ย หรือว่าสามารถปรับได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Position sizing กันครับ

ในการเทรดแบบ Risk per trade หรือเทรดแบบมี stop loss ที่เรารู้จักกันดี จะต้องมีการกำหนดขนาดของ position เพื่อทำให้เทรดเดอร์รู้ได้ว่า การเทรดแต่ละครั้งใช้lotเท่าไหร่และแต่ละไม้มีความเสี่ยงกี่ USD

ความสำคัญของการใช้ position sizing คือ

ถ้าสามารถบริหารได้ดี เมื่อได้กำไรจะสามารถทำให้พอร์ตโตได้เร็วขึ้น และเมื่อขาดทุนสามารถลดDrawdownของระบบได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปก็ได้

การคำนวณ postion size ของเทรดแต่ละครั้ง

สามารถคำนวญได้จากสูตร

Lot size = (Risk(%) x เงินทุน) / Stop Loss(pip) * pip value

เช่น
ต้องการซื้อ EUR/USD ที่ 1.10400
ตั้ง SL ที่ 1.10000
% Risk = 1% ,พอร์ต 10,000 $
จะต้องใช้ lot = 0.25

หรือสามารถคำนวณได้จาก https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator

ซึ่ง Model การใช้ position sizing มีหลายรูปแบบมากๆขึ้นอยู่กับความถนัด ความเหมาะสมกับระบบเทรดที่ใช้ แต่ใน Series นี้ ขอพูดในส่วนที่ผมเข้าใจและคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ คือ

1. Fixed Fractional
2. Fixed Ratio
3. Kelly Criterion


และ part สุดท้ายของ Series จะมีเกมที่ช่วยให้เข้าใจความสำคัญของการใช้ position sizing มากขึ้น

แล้วพบกันนะครับ
Husky